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Fundos de Hedge: Estratégias Os fundos de Hedge usam uma variedade de estratégias diferentes, e cada gerente de fundo irá argumentar que ele ou ela é único e não deve ser comparado a outros gerentes. No entanto, podemos agrupar muitas dessas estratégias em certas categorias que ajudam um analista / investidor a determinar a habilidade de um gerente e avaliar como uma determinada estratégia pode se comportar sob certas condições macroeconômicas. O seguinte é vagamente definido e não engloba todas as estratégias de fundos de hedge, mas deve dar ao leitor uma idéia da amplitude e complexidade das estratégias atuais. Equity Hedge A estratégia de hedge de capital é comumente referida como equidade de longo / curto e embora seja talvez uma das estratégias mais simples de entender, há uma variedade de sub-estratégias dentro da categoria. Long / Short Nesta estratégia, gestores de fundos de hedge pode comprar ações que eles sentem estão subvalorizados ou vender ações curtas que consideram ser sobrevalorizado. Na maioria dos casos, o fundo terá uma exposição positiva aos mercados de ações, por exemplo, tendo 70 dos fundos investidos em ações e 30 investidos no shorting de ações. Neste exemplo, a exposição líquida aos mercados acionários é de 40 (70 -30) e o fundo não usaria qualquer alavancagem (sua exposição bruta seria de 100). Se o gestor, no entanto, aumentar as posições longas no fundo para, digamos, 80, mantendo uma posição curta de 30, o fundo teria uma exposição bruta de 110 (80 30 110), o que indica uma alavancagem de 10. Neutro de Mercado Nesta estratégia, um gestor de fundos de hedge aplica os mesmos conceitos básicos mencionados no parágrafo anterior, mas procura minimizar a exposição ao amplo mercado. Isso pode ser feito de duas maneiras. Se existirem montantes iguais de investimento em posições longas e curtas, a exposição líquida do fundo seria zero. Por exemplo, se 50 fundos foram investidos por muito tempo e 50 foram investidos curtos, a exposição líquida seria 0 ea exposição bruta seria 100. (Descubra como essa estratégia funciona com os fundos de investimento leia Obter Resultados Positivos com Fundos de Mercado Neutro.) Há uma segunda maneira de alcançar a neutralidade de mercado, e que é ter zero exposição beta. Neste caso, o gestor do fundo procuraria fazer investimentos em posições longas e curtas para que a medida beta do fundo global seja a mais baixa possível. Em qualquer uma das estratégias de mercado neutro, a intenção do gestor do fundo é remover qualquer impacto dos movimentos do mercado e confiar apenas na sua capacidade de escolher ações. Qualquer uma destas estratégias longas / curtas pode ser usada dentro de uma região, setor ou indústria, ou pode ser aplicada a estoques específicos de mercado-tampão, etc. No mundo dos hedge funds, onde todo mundo está tentando se diferenciar, você encontrará Que as estratégias individuais têm suas nuances exclusivas, mas todas elas usam os mesmos princípios básicos aqui descritos. Global Macro Em geral, estas são as estratégias que têm os mais altos perfis de risco / retorno de qualquer estratégia de hedge fund. Global macro fundos investem em ações, títulos, moedas. Mercadorias. Opções, futuros. Forwards e outras formas de valores mobiliários derivativos. Eles tendem a colocar apostas direcionais sobre os preços dos ativos subjacentes e geralmente são altamente alavancados. A maioria destes fundos tem uma perspectiva global e, devido à diversidade de investimentos e ao tamanho dos mercados nos quais eles investem, eles podem crescer bastante antes de serem desafiados por questões de capacidade. Muitos dos maiores hedge funds foram macros globais, incluindo Long-Term Capital Management e Amaranth Advisors. Ambos eram fundos bastante grandes e ambos estavam altamente alavancados. (Para mais, leia Massive Hedge Fund Failures e Perdendo The Amaranth Gamble). Arbitragem de Valor Relativo Esta estratégia é um catchall para uma variedade de diferentes estratégias usadas com uma ampla gama de títulos. O conceito subjacente é que um gestor de fundos hedge está comprando um título que se espera que seja apreciado, ao mesmo tempo em que vende curto um título relacionado que se espera depreciar. Títulos relacionados podem ser o estoque e o laço de uma companhia específica os estoques de duas companhias diferentes no mesmo setor ou em dois títulos emitidos pela mesma companhia com tâmaras e / ou vales diferentes do vencimento. Em cada caso, há um valor de equilíbrio que é fácil de calcular, uma vez que os títulos estão relacionados, mas diferem em alguns de seus componentes. Vejamos um exemplo simples: Os cupons são pagos a cada seis meses. Assume-se que o vencimento seja o mesmo para ambas as obrigações. Suponha que uma empresa tem dois títulos em circulação: um paga 8 eo outro paga 6. Eles são ambos os direitos de primeira garantia sobre os ativos da empresa e ambos expiram no mesmo dia. Desde que a ligação 8 paga um cupom mais alto, deve vender a um prémio para a obrigação 6. Quando a obrigação 6 está negociando a par (1.000), a obrigação 8 deve ser negociado em 1.276,76, sendo todos os outros iguais. No entanto, o montante deste prémio é muitas vezes fora de equilíbrio, criando uma oportunidade para um fundo de hedge entrar em uma transação para aproveitar as diferenças de preços temporários. Suponha que a obrigação 8 está negociando em 1.100 enquanto a obrigação 6 está negociando em 1.000. Para aproveitar esta discrepância de preço, um gestor de fundos de hedge compraria a 8 bond e a short vendem a 6 bond para aproveitar as diferenças de preço temporárias. Eu usei um spread bastante grande no prêmio para refletir um ponto. Na realidade, o spread do equilíbrio é muito mais estreito, levando o hedge fund a aplicar alavancagem para gerar níveis significativos de retornos. Convertible Arbitrage Esta é uma forma de arbitragem de valor relativo. Enquanto alguns fundos de hedge simplesmente investem em obrigações convertíveis, um fundo de hedge usando arbitragem convertível está realmente assumindo posições tanto nas obrigações convertíveis quanto nas ações de uma determinada empresa. Uma obrigação convertível pode ser convertida em um certo número de ações. Suponha que uma obrigação convertível está vendendo por 1.000 e é conversível em 20 ações da empresa. Isso implicaria um preço de mercado para o estoque de 50. Em uma transação de arbitragem conversível, no entanto, um gestor de fundos de hedge irá comprar a obrigação convertível e vender as ações curtas em antecipação ou o preço das obrigações aumentando, o preço das ações decrescente, ou ambos. Tenha em mente que existem duas variáveis ​​adicionais que contribuem para o preço de uma obrigação convertível que não seja o preço da ação subjacente. Por um lado, a obrigação convertível será impactada por movimentos nas taxas de juros, como qualquer outra obrigação. Em segundo lugar, seu preço também será impactado pela opção incorporada para converter o título em ações, ea opção embutida é influenciada pela volatilidade. Assim, mesmo se o título estava vendendo por 1.000 eo estoque estava vendendo para 50 que neste caso é equilíbrio o gerente de fundo de hedge entrará em uma transação de arbitragem conversível se ele ou ela sente que 1) a volatilidade implícita na porção de opção de O vínculo é muito baixo, ou 2) que uma redução nas taxas de juros vai aumentar o preço do título mais do que ele vai aumentar o preço do estoque. Mesmo que eles estejam incorretos e os preços relativos se movam na direção oposta porque a posição é imune a qualquer notícia específica da empresa, o impacto dos movimentos será pequeno. Um gerente de arbitragem conversível, então, tem que entrar em um grande número de posições, a fim de espremer para fora muitos pequenos retornos que somam a um retorno ajustado ao risco atraente para um investidor. Mais uma vez, como em outras estratégias, isso leva o gerente a usar alguma forma de alavancagem para aumentar os retornos. (Saiba o básico de conversíveis em obrigações convertíveis: uma introdução. Leir sobre detalhes de cobertura em alavancar seus devoluções com uma conversível Hedge.) Fundos Hedge aflito que investem em títulos em dificuldades são verdadeiramente único. Em muitos casos, esses fundos de hedge podem ser fortemente envolvidos em exercícios de empréstimo ou reestruturações. E pode até tomar posições no conselho de administração de empresas, a fim de ajudar a transformá-los ao redor. (Você pode ver um pouco mais sobre essas atividades no Activist Hedge Funds.) Isso não quer dizer que todos os hedge funds fazem isso. Muitos deles compram os títulos na expectativa de que a segurança aumentará em valor com base nos fundamentos ou nos planos estratégicos da administração atual. Em ambos os casos, esta estratégia envolve a compra de títulos que perderam uma quantidade considerável de seu valor por causa da instabilidade financeira da empresa ou expectativas dos investidores que a empresa está em apuros. Em outros casos, uma empresa pode estar saindo de falência e um fundo de hedge seria comprar os títulos de baixo preço, se a sua avaliação considera que a situação da empresa vai melhorar o suficiente para tornar seus títulos mais valiosos. A estratégia pode ser muito arriscada, já que muitas empresas não melhoram sua situação, mas ao mesmo tempo, os títulos estão negociando com esses valores descontados que os retornos ajustados ao risco podem ser muito atraentes. (Saiba mais sobre por que os fundos assumem esses riscos em Por que os fundos hedge afetam a dívida.) Conclusão Há uma variedade de estratégias de fundos de hedge, muitas das quais não estão cobertas aqui. Mesmo as estratégias descritas acima são descritas em termos muito simplistas e podem ser muito mais complicadas do que parecem. Há também muitos hedge funds que usam mais de uma estratégia, transferindo ativos com base em sua avaliação das oportunidades disponíveis no mercado em um dado momento. Cada uma das estratégias acima pode ser avaliada com base em seu potencial para retornos absolutos e também pode ser avaliada com base em fatores macro e microeconômicos, questões setoriais e até mesmo impactos governamentais e regulatórios. É nesta avaliação que a decisão de atribuição torna-se crucial para determinar o calendário de um investimento eo objectivo de risco / retorno esperado de cada estratégia. Fundos de Hedge: Características Obtenha os últimos conhecimentos sobre ETF, análise e educação no boletim ETF Investing Obrigado por se inscrever no ETF Investing. Sinopse das Estratégias de Hedge Fund É importante entender as diferenças entre as várias estratégias de hedge funds porque todos os hedge funds não são iguais - os retornos de investimento, a volatilidade eo risco variam enormemente entre as diferentes estratégias de hedge funds. Algumas estratégias que não estão correlacionadas aos mercados de ações são capazes de oferecer retornos consistentes com risco extremamente baixo de perda, enquanto outros podem ser tão voláteis quanto os fundos mútuos. Um fundo de fundos bem-sucedido reconhece essas diferenças e combina várias estratégias e classes de ativos em conjunto para criar retornos de investimento de longo prazo mais estáveis ​​do que qualquer dos fundos individuais. Principais Características dos Fundos de Hedge Muitas, mas não todas, as estratégias de fundos de hedge tendem a proteger-se contra desactualizações nos mercados que estão sendo negociados. Os fundos de hedge são flexíveis em suas opções de investimento (podem usar a venda a descoberto, alavancagem, derivativos, como puts, call, opções, futuros, etc.). Os fundos de hedge beneficiam pesadamente a remuneração dos gestores de fundos de hedge para incentivos de desempenho, atraindo assim os melhores cérebros do negócio de investimento. Fatos Sobre a Indústria de Fundo de Hedge Estima-se que seja uma indústria de trilhões de dólares, com cerca de 8350 fundos de hedge ativos. Inclui uma variedade de estratégias de investimento, algumas das quais utilizam alavancagem e derivativos, enquanto outras são mais conservadoras e empregam pouca ou nenhuma alavancagem. Muitas estratégias de fundos de hedge procuram reduzir o risco de mercado especificamente através do encurtamento de ações ou derivativos. A maioria dos hedge funds são altamente especializados, dependendo da especialização específica do gerente ou da equipe de gerenciamento. O desempenho de muitas estratégias de hedge funds, particularmente estratégias de valor relativo, não depende da direção dos mercados de títulos ou de ações - ao contrário dos fundos de investimento convencionais ou de ações convencionais, que geralmente estão expostos ao risco de mercado. Muitas estratégias de fundos de hedge, particularmente estratégias de arbitragem, são limitadas quanto à quantidade de capital que podem empregar com sucesso antes que os retornos diminuam. Como resultado, muitos gestores de fundos de hedge bem-sucedidos limitam a quantidade de capital que irão aceitar. Gerentes de fundos de hedge são geralmente altamente profissional, disciplinado e diligente. Seus retornos em um período de tempo sustentado superaram os índices padrão do capital e da ligação com menos volatilidade e menos risco de perda do que equidades. Além das médias, há alguns artistas verdadeiramente notáveis. Investir em fundos de hedge tende a ser favorecido por investidores mais sofisticados, incluindo muitos bancos suíços e outros bancos privados, que viveram e compreendem as consequências de importantes correções no mercado de ações. Muitas doações e fundos de pensão alocam ativos para hedge funds. Equívoco popular O equívoco popular é que todos os fundos de hedge são voláteis - que todos eles usam estratégias macro globais e colocar grandes apostas direcionais sobre ações, moedas, títulos, commodities e ouro, enquanto usando lotes de alavancagem. Na realidade, menos de 5 dos fundos de hedge são fundos macro globais como Quantum, Tiger e Strome. A maioria dos fundos de hedge usa derivativos somente para hedging ou não usa derivados de todo, e muitos não usam alavancagem. Estratégias de Hedge Fund A previsibilidade de resultados futuros mostra uma forte correlação com a volatilidade de cada estratégia. O desempenho futuro de estratégias com alta volatilidade é muito menos previsível do que o desempenho futuro de estratégias com baixa ou moderada volatilidade. Crescimento agressivo: Investe em ações esperadas para experimentar aceleração no crescimento do lucro por ação. Geralmente elevados rácios P ​​/ E, baixo ou nenhum dividendo, muitas vezes menor e ações de microcaptura que são esperados para experimentar um rápido crescimento. Inclui fundos especializados do setor, como tecnologia, bancos ou biotecnologia. Hedges pelo shorting de ações onde o desapontamento dos ganhos é esperado ou pelo shorting de índices de ações. Tende a ser esperado Volatilidade: High Distressed Securities: Compra de ações, dívidas ou créditos comerciais em grandes descontos de empresas em ou enfrentando falência ou reorganização. Os lucros da falta de compreensão do mercado sobre o valor real dos títulos altamente descontados e porque a maioria dos investidores institucionais não podem possuir títulos com grau de investimento inferior. (Esta pressão de venda cria o desconto profundo.) Os resultados geralmente não dependem da direção dos mercados. Volatilidade Esperada: Baixa - Moderada Mercados Emergentes: Investe em acções ou dívidas de mercados emergentes (menos maduros) que tendem a ter uma inflação mais elevada e um crescimento volátil. A venda a descoberto não é permitida em muitos mercados emergentes e, portanto, a cobertura eficaz muitas vezes não está disponível, embora a dívida da Brady possa ser parcialmente coberta por meio de mercados de futuros e moeda do Tesouro norte-americano. Volatilidade esperada: Fundo de fundos muito alto: Misturas e correspondências de fundos de hedge e outros veículos de investimento conjunto. Esta mistura de diferentes estratégias e classes de activos tem como objectivo proporcionar um retorno de investimento a longo prazo mais estável do que qualquer um dos fundos individuais. Retornos, risco e volatilidade podem ser controlados pela combinação de estratégias e fundos subjacentes. A preservação do capital é geralmente uma consideração importante. A volatilidade depende da mistura e da relação de estratégias empregadas. Volatilidade esperada: Renda Baixa - Moderada: Investe com foco principal na renda ou rendimento corrente, e não apenas em ganhos de capital. Pode utilizar alavancagem para comprar títulos e, por vezes, derivados de renda fixa, a fim de lucrar com a valorização do principal e rendimento de juros. Volatilidade esperada: Baixa macro: visa lucrar com as mudanças nas economias globais, normalmente provocadas por mudanças na política do governo que afetam as taxas de juros, afetando, por sua vez, os mercados de moeda, ações e títulos. Participa em todos os principais mercados - ações, títulos, moedas e commodities - embora nem sempre ao mesmo tempo. Usa alavancagem e derivativos para acentuar o impacto dos movimentos do mercado. Utiliza hedging, mas as apostas direcionais alavancadas tendem a causar o maior impacto no desempenho. Volatilidade Esperada: Muito Alto Neutro de Mercado - Arbitragem: Tenta proteger a maioria dos riscos de mercado tomando posições compensatórias, muitas vezes em diferentes títulos do mesmo emissor. Por exemplo, podem ser obrigações convertíveis longas e curto os emissores subjacentes equity. Pode também usar futuros para cobrir o risco de taxa de juros. Concentra-se na obtenção de retornos com baixa ou nenhuma correlação com os mercados de ações e de títulos. Essas estratégias de valor relativo incluem arbitragem de renda fixa, títulos garantidos por hipotecas, arbitragem de estrutura de capital e arbitragem de fundo fechado. Volatilidade esperada: Neutro de Mercado Baixo - Cobertura de Títulos: Investe igualmente em carteiras de ações longas e curtas geralmente nos mesmos setores do mercado. O risco de mercado é bastante reduzido, mas a análise de estoque e a coleta de ações são essenciais para a obtenção de resultados significativos. A alavancagem pode ser usada para aumentar os retornos. Normalmente baixa ou nenhuma correlação com o mercado. Às vezes, usa futuros de índice de mercado para proteger o risco sistemático (de mercado). Índice de referência relativo geralmente T-bills. Volatilidade esperada: Baixo tempo de mercado: aloca ativos entre diferentes classes de ativos, dependendo da visão do gerente sobre as perspectivas econômicas ou de mercado. A ênfase da carteira pode variar amplamente entre as classes de ativos. A imprevisibilidade dos movimentos do mercado e a dificuldade de cronometrar entrada e saída dos mercados aumenta a volatilidade desta estratégia. Volatilidade esperada: Alta Oportunidade: O tema do investimento muda de estratégia para estratégia à medida que as oportunidades surgem para lucrar com eventos como IPOs, mudanças súbitas de preços, muitas vezes causadas por decepções de ganhos intermediários, lances hostis e outras oportunidades impulsionadas por eventos. Pode utilizar vários destes estilos de investimento em um determinado momento e não está restrito a qualquer abordagem de investimento ou classe de investimento particular. Volatilidade esperada: Variável Multi Estratégia: A abordagem de investimento é diversificada empregando várias estratégias simultaneamente para realizar ganhos de curto e longo prazo. Outras estratégias podem incluir sistemas de negociação, como a tendência seguinte e várias estratégias técnicas diversificadas. Este estilo de investimento permite que o gestor de excesso de peso ou underweight estratégias diferentes para melhor capitalizar sobre as oportunidades de investimento atual. Volatilidade Esperada: Venda Curta Variável: Vende títulos curtos em antecipação de poder recomprá-los em uma data futura a um preço mais baixo devido à avaliação do gerente da sobrevalorização dos títulos, ou do mercado, ou em antecipação de decepções de ganhos freqüentemente Devido a irregularidades contábeis, nova concorrência, mudança de gestão, etc. Muitas vezes usado como hedge para compensar apenas carteiras longas e por aqueles que sentem que o mercado está se aproximando de um ciclo de baixa. Alto risco. Volatilidade Esperada: Muito Elevada Situações Especiais: Investe em situações impulsionadas por eventos, como fusões, aquisições hostis, reorganizações ou aquisições alavancadas. Pode envolver a compra simultânea de ações em empresas adquiridas ea venda de ações em seu adquirente, na esperança de lucrar com o spread entre o preço de mercado atual eo preço de compra final da empresa. Também pode utilizar derivativos para alavancar retornos e para cobrir a taxa de juros e / ou risco de mercado. Os resultados geralmente não dependem da direção do mercado. Volatilidade esperada: Moderado Valor: Investimentos em títulos percebidos como vendendo em grandes descontos ao seu valor intrínseco ou potencial. Tais títulos podem estar fora do favor ou underfollowed por analistas. Longo prazo exploração, paciência e disciplina forte são muitas vezes necessários até que o valor final é reconhecido pelo mercado. Voluntário Esperado: Baixo - Moderado Saiba mais sobre os Fundos de Hedge Veja este artigo em qualquer um dos seguintes idiomas: Outros Artigos Por Dion Friedland, Presidente, Fundos Magnum: Site Projetado e Mantido pela Southern WebWorks, Inc. Copyright 2017 Magnum Global Investments Ltd. Todos Direitos reservados. Copyright 2017 Magnum U. S. Investments, Inc. Todos os direitos reservados. 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Sistema complexo de negociação 17 (305 pips Gig Flexi Hedge System) Enviado por Usuário em 17 de maio de 2017 - 13:32. Oi, Meu nome é AtoMoore. Eu tenho este sistema que faz pelo menos 150 pips diariamente sobre o par EURUSD. Eu preciso de críticos construtivos que vão gastar tempo para entender o cérebro por trás do meu sistema antes de comentar. Ajude a tornar este sistema um assassino e tis para o bem de todos nós. Minha esperança é o comércio Forex como um negócio em tempo integral. What s yours Versão 1.0 Copyright 2017 Você poderia entrar em contato comigo no 233 278 1234 40 / tim. doxacapital yahoo Gig flexi sistema de hedge é uma estratégia intraday que é agressivo para pips. O sistema oferece uma forma flexível de moeda de troca, fazendo uso de suporte de preços e níveis de resistência no mercado, enquanto não sacrificar a discrição. O sistema é flexível e isso é necessário pelo comportamento dos preços nas primeiras 7 horas de cada dia. Comportamento de preço nas primeiras 7 horas de cada dia apresenta uma variação a ser negociada para o dia (E eu vou falar sobre essas variações em breve). Gig System Trade Setup: o 15 minutos Gráfico o Cálculo de pontos pivôs o Desenho de linhas de tendência o Canais o Moving Average (50SMA) Uso 15 minutos de tempo porque permite capturar as melhores oportunidades de entrada e saída. Gráfico por hora, por exemplo, quando o sinal é lá já é muito tarde já para reagir / entrar. Todas as manhãs eu começo calculando pivôs frescos da meia-noite à meia-noite. Eu estudo o comportamento dos preços nas primeiras 7 horas do dia. O que eu faço antes das 7h da manhã em preparação para o Aberto de Londres: o Calcule e coloque os principais níveis de S / R no gráfico de 15 minutos. O O comportamento do preço do estudo em relação a estes níveis, as médias moventes, as linhas de tendência eo canal que forma normalmente, entre a ruptura nova do dia e 7amGMT (canal inicial do amanhecer - IEMC) o Verifique meu calendário da notícia de Forex forexfactory para a notícia upcoming o Place preditivo comércios Usando a ordem pendente e, ocasionalmente, ordem de mercado dependendo do comportamento do preço entre a pausa de novo dia e 7amGMT. O Comportamento de preço entre a pausa do novo dia e 7amGMT: o Onde o preço aberto em relação ao PP (ponto de pivô), acima ou abaixo A resposta a isso fornece a primeira pista para os comerciantes vieses para o dia. O Mercado sorriu um bom dia Comércio longo para o dia Se o mercado abriu acima de PP ou uma pequena distância de distância, acima do PP, eu procuro oportunidade de ir muito para o dia. O preço é acima da média móvel O mercado sorriu um bom dia Comércio curto para o dia Se o mercado abriu abaixo PP ou uma pequena distância, para baixo abaixo PP, eu procuro oportunidade para ir curto para o dia. O é preço abaixo da média móvel o mercado fez exatamente abrir PP ou longe de PP O mercado abriu um pouco longe do pivô. Agora tem o preço puxado de volta para PP o Pode ser que não tenha puxado para trás entre este tempo sob consideração. O preço pode retroceder a PP mais tarde no dia. Agora você pode colocar preço em um intervalo, um canal (IEMC) eu descobri que este intervalo poderia persistir e poderia ser negociado. (Estratégia inicial do canal de manhã cedo) o Tem preço em ziguezague ao longo de PP Como grande é o intervalo Você pode colocar um canal sobre ele O gráfico acima é um gráfico EURUSD 15 minutos ilustrando como os preços comportaram desde o amanhecer às 7amGMT na quarta-feira 21st July2018. Pivot e Major S / R obtidos em virtude dos dados do dia anterior incluem: R3 1.3184, R2 1.3105, R1 1.2995, PP 1.2916, S1 1.2806, S2 1.2727 S3 1.2617. Como você pode ver, a linha pontilhada representa a meia-noite / Daybreak do dia anterior / dia novo, 20o / 21o julho 2018. A linha vertical do aqua representa 7amGMT, isto é 7hrs após o amanhecer novo. Você pode ver o comportamento dos preços entre estes tempos Preço está em um canal de 34 pips (roxo para roxo). Este é o meu canal inicial Early Morning. Vou ilustrar como eu comercializar tais canais sob a minha estratégia do Early Morning Channel inicial em uma das minhas variações. Você pode agora prever com alguma certeza a direção do preço a partir daqui Este é um caso para a minha estratégia VARIAÇÃO 1A, e eu vou estar mostrando como trocar isso. Eu tenho um caso de variação quando, como no gráfico 1.0, o mercado abre abaixo do preço desde o alvorecer do novo dia, permanece em algum tipo de consolidação até como 7amGMT, portanto preço, formando um canal negociável (IEMC) para a nossa estratégia (20pips). Se um novo dia passa como um candidato para a variação 1A, troco as seguintes estratégias: A. Estratégia Inicial do Canal do Madrugada B. Estratégia do Nível do Pivô C. Estratégia do Nível S / R Apropriado (Esta estratégia às vezes é adiada, como o preço normalmente deve fazer Algum caminho para o dia para validar a estratégia neste nível.) Olhando para chart1.0, vou colocar os seguintes comércios: A. Inicial Early Morning Channel estratégia lowerBand do Canal: 1) Buy Limit. Preço de entrada 1.2874 Objetivo de lucro 1.2906 (UpperBand do canal) Lucro 32pips 2) Sell Stop. Preço de Entrada 1.2874 Lucro Objetivo 1.2806 (S1) Lucro 68pips UpperBand do Canal: 3) Limite de Venda. Preço de entrada 1.2906 Meta de lucro 1.2874 (LowerBand do canal) Profit 32pips 4) Buy stop. Preço de entrada 1.2914 i. e (1.2906 8pips) Objetivo de lucro 1.2956 i. e (Midway b / n PP e R1) Lucro 42pips B. Estratégia de nível de pivot 5) Sell Limit. Preço de Entrada 1.2908 i. e (1.2916-8pips) Meta de lucro 1.2806 (S1) Lucro 102pips 6) Buy stop. Preço de entrada 1.2924 ie (1.2916 8pips) Meta de lucro 1.2956 ie (Midway b / n PP e R1) Lucro 32pips C. Estratégia de nível S / R apropriado principal (nível S1 neste caso) 7) Parada de venda: Preço de entrada 1.2806ie (S1 ) Objetivo de lucro 1.2735 (S2 8pips) Lucro 71pips Todos estes negócios teriam rendido: Total de lucros: (32pips 68pips 102pips 32pips 71pips) 305pips 42pips de Buy Stop UpperBand IEMC Strategy e 32pips de Buy Stop Pivot Level Estratégia não foram registrados como estes comércios Não foi desencadeada. O gráfico abaixo o gráfico 1.1 mostra o comércio como aconteceu na gerência de dinheiro para esta estratégia: Com Instaforex / Com outros corretores 1 tamanho de lote mini (1pip) 1/1 tamanho de lote padrão (1pip) 10 ou seja, 100 pips 100 / ie, 100 pips 1000 20/100 0.2 tamanho de lote etc / 20/1000 tamanho de lote 0.02 etc Probabilidade de obter um sentimento de mercado direito 50. Dez (10) comércios, pelo menos, serão colocados. Normalmente Probabilidade de negócios desencadeados 8/10 80. Risco / Recompensa No. Win/No. Loss 5/3 166.67 I dupla lotes tamanhos para os comércios no sentido de sentimento do mercado para o dia. Digamos, para os comércios em 500, eu vou usar um tamanho de lote de 0,40 2 (0,20) em InstaForex, mas tamanho de lote 0,04 em outro tipo de conta padrão plataformas de corretor. Eu uso lotes individuais para os comércios colocados em sentido oposto ao sentimento do mercado do dia. Digamos, para 500, eu vou usar um volume de 0,20 no InstaForex, mas 0,02 em outras plataformas de corretor Standard tipo de conta. Gig flexi-hedge sistema vem com diferentes graus de tamanhos TP, ditada pelo resultado das distâncias entre os pontos de pivô tão plotadas no gráfico. Meus 5 WINS dizem, 20pips 20pips 20pips 50pips 50pips, para dizer o mínimo. Vou trocar diariamente, em tempo integral, duas vezes por semana. ROI diário. 13 (lote duplo) e 6 (lote único) ROI semanal. 27 (lote duplo) e 13 (lote único) ROI mensal. 102 (lote duplo) e 51 (lote único) Você pode modificar alguns parâmetros para suas próprias expectativas toleráveis. Este sistema tem tantas variações dependendo do comportamento do preço da quebra do novo dia. Esta é apenas uma variação. Subseqüentes irão seguir em breve. Espero ter bons críticos. Enviado por Navar em 12 de Outubro de 2017 - 13:37. Estratégia agradável. Simplesmente mas não muito claro. Para entrada na estratégia de nível C. S / R apropriada, você coloca outra parada de venda sem vigilância porque você nem sempre pode ser controlada se tiver excedido a linha de suporte Para calcular as linhas de suporte / resistência há vários indicadoder no Metatrader. Eu passo um: Diário Pivô Points. mq4. Possui níveis intermediários entre suportes / resistências: indicador de propriedade indicador da propriedade indicador buffers 2 indicador de propriedade color1 indicador de propriedade azul color2 Vermelho // ---- parâmetros de entrada extern int ExtFormula 0 extern int ExtHowManual 30 extern bool ExtDraw true // --- - buffers double ExtMapBuffer1 double ExtMapBuffer2 // ------------------------------------------ ------------------------ // Função de inicialização do indicador personalizado // ------------------ ------------------------------------------------ int init SetIndexStyle (1, DRAW LINE) SetIndexBuffer (1, ExtMapBuffer2) SetIndexEmptyValue (1,0.0) // - Indicadores SetIndexStyle (0, Linha DRAW) SetIndexBuffer (0, ExtMapBuffer1) SetIndexEmptyValue (0,0.0) --- clear buffers ao reinicializar if (ArraySize (ExtMapBuffer1) 0) ArrayInitialize (ExtMapBuffer1,0.0) if (ArraySize (ExtMapBuffer2) 0) ArrayInitialize (ExtMapBuffer2,0.0) // ---- definir etiquetas para DataWindow if (ExtDraw) if SetIndexLabel (0, NULL) SetIndexLabel (0, NULL) SetIndexLabel (0, NULL) SetIndexLabel (0, Resistência) SetIndexLabel (1, Carga de dados iBars (NULL, PERIOD D1) // ---- return (0) // ----------------------------- ------------------------------------- // Função de desinitialização do indicador personalizado // ----- -------------------------------------------------- ----------- int deinit () // ---- apagando nossas linhas ObjectDelete (Linha Pivot) ObjectDelete (Linha R0.5) ObjectDelete (Linha R1.0) ObjectDelete (Linha R1.5) ObjectDelete (Linha R2.0) ObjectDelete (Linha R2.5) ObjectDelete (Linha R3.0) ObjectDelete (Linha S0.5) ObjectDelete (Linha S1.0) ObjectDelete (Linha S1.0) ObjectDelete (Linha S2.0) ObjectDelete (Linha S2.5) ObjectDelete (linha S3.0) // ---- return (0) // ------------------------- ----------------------------------------- // Função de iteração do indicador personalizado // - -------------------------------------------------- --------------- int start () int barras contadas IndicatorCount () int começa bar, primeira barra, última barra, cnt dupla ontem alta, ontem baixa, ontem fechar, hoje abrir dupla P , S, R, S05, R05, S10, R10, S15, R15, S20, R20, S25, R25, S30, R30 // ---- parâmetros de ensaio if (ExtFormula 3) return (-1) if (Period ) PERÍODO D1) return (-1) // ---- se dados diários não carregados ainda cnt 0 while (true) if (iTime (NULL, PERIOD D1,0) (Tempo 0 - PERIOD D1 60)) break cnt if (Cnt 5) return (0) Sleep (1000) // ---- set check início if (ExtHowManyDays 0) begin barra 0 // ---- para (cnt iniciar barra cnt 0 cnt--) ontem fechar iClose (NULL, PERIOD D1, cnt 1) ontem iOpen (NULL, PERIOD D1, cnt) ontem ontem iHigh (NULL, PERIOD D1, cnt 1) Fechar hoje aberto) / 4 switch (ExtFormula) caso 1: RPP - ontem baixa SPP - ontem alta quebra caso 2: RP ontem de alta - ontem baixa SP - ontem ontem ontem baixa baixa caso 3: RPP - ontem baixa - ontem baixa ontem alta (Nulo, 0, iTime (NULL, PERIOD D1, cnt)) - 1 se (cnt 0) última barra iBarShift (NULL, 0, iTime (NULL, 0, iTime , D1, cnt-1)) - 1 outra última barra 0 enquanto (primeira barra última barra) se (primeira barra última barra R10 NormalizeDouble ((2 P) - baixo de ontem, Dígitos) S10 NormalizeDouble (2 P) Alto, Dígitos) R05 NormalizeDouble ((P R10) / 2, Dígitos) S05 NormalizeDouble ((P S10) / 2, Dígitos) R20 NormalizeDouble S15 NormalizeDouble ((S10 S20) / 2, Dígitos) R30 NormalizeDouble (2 P (ontem alta-2 ontem baixo), Dígitos) S30 NormalizeDouble (S10 S20) / 2, (S20 S30) / 2, Dígitos) ObjectCreate (Linha Pivot, OBJ HLINE, 0, 0, 2, D) ObjectSet (Linha Pivot, OBJPROP COLOR, Amarelo) ObjectSet (Linha Pivot, OBJPROP STYLE, STYLE SOLID) ObjectSetText (Linha Pivot, Pivot DoubleToStr (P, Dígitos)) ObjectCreate (R0.5 Linha OBJ HLINE 0, R05 ObjectSet (Linha R0.5, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (Linha R0.5, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (Linha R0.5, R0.5 DoubleToStr (R05, Dígitos)) ObjectCreate ObjectSet (linha R1.0, OBJPROP COLOR, YellowGreen) ObjectSet (linha R1.0, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R1.0 Line, R1.0 DoubleToStr (R10, dígitos ObjectSet (Linha R1.5, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (Linha R1.5, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (R1.5 Linha, ObjectSet (Linha R2.0, OBJPROP COLOR, YellowGreen) ObjectSet (Linha R2.0, ESTILO OBJPROP, STYLE DOT (R1.0 DoubleToStr (R15, Dígitos)) ObjectCreate (Linha R2.0, OBJ HLINE, 0, ObjectSet (Linha R2.5, OBJPROP COLOR, GreenYellow) ObjectSet (R2. Linha, R2.0 Linha, R2.0 DoubleToStr (R20, Dígitos)) ObjectCreate (Linha R2.5, OBJ HLINE, 0, 0, R25) ObjectSet (Linha R3.0, OBJPROP), ObjectSet (Linha R3.0, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (Linha R2.5, R2.5 DoubleToStr (R25, Dígitos) COR, YellowGreen) ObjectSet (Linha R3.0, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (Linha R3.0, R3.0 DoubleToStr (R30, Dígitos)) ObjectCreate (Linha S0.5, OBJ HLINE, 0, 0, S05) ObjectSet (Linha S0.5, OBJPROP COLOR, Salmão) ObjectSet (Linha S0.5, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S0.5 Linha, S0.5 Linha, ObjectSet (Linha S1.0, OBJPROP COLOR, Salmon) ObjectSet (Linha S1.0, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S1.0 Linha, S1.0 DoubleToStr (S10, Dígitos) ObjectSet (Linha S1.5, OBJ HOLD, 0, 0, S15) ObjectSet (Linha S1.5, OBJPROP COLOR, Salmon) ObjectSet (Linha S1.5, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S1.5 Line, S1. ObjectSet (Linha S2.0, OBJPROP COLOR, Salmon) ObjectSet (Linha S2.0, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S2.0 Linha, OBJ HLINE, 0, 0, S20) ObjectSet (Linha S2.5, OBJPROP COLOR, Salmão) ObjectSet (Linha S2.5, S2.5 Linha, S2.0 DoubleToStr (S20, Dígitos)) ObjectSet (Linha S2.5, OBJ HLINE, 0, ObjectSet (Linha S3.0, OBJPROP COLOR, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (Linha S2.5, S2.5 DoubleToStr (S25, Dígitos)) ObjectCreate (Linha S3.0, OBJ HLINE, Salmon) ObjectSet (S3.0 Line, OBJPROP STYLE, STYLE DOT) ObjectSetText (S3.0 Linha, S3.0 DoubleToStr (S30, Dígitos)) // ---- objetos forçados ObjectRedraw () // ---- Return (0) // -------------------------------------------- ----------------------